O bývalého najlepšieho strelca Premier League sa zaujímal aj Feyenoord Rotterdam, kam ho lákal tréner Robin van Persie, ale Vardy sa rozhodol uprednostniť ponuku z Talianska. S Cremonese sa dohodol na ročnej zmluve s opciou na ďalšiu sezónu, ak sa klub udrží v najvyššej súťaži. Tím vyhral oba úvodné zápasy.
Vardy opustil Leicester po 13 rokoch. V roku 2016 získal s klubom v anglickej lige senzačný titul. Odohral zaň 500 zápasov a strelil 200 gólov. So 145 zásahmi v Premier League je 14. najlepším strelcom histórie súťaže, o jednu trefu pred van Persiem. V roku 2021 vyhral s The Foxes, ktorí na jar zostúpili, aj Anglický pohár.