Cooper zamieril na lavičku Nottinghamu v septembri 2021 a z posledného miesta tabuľky Championship ho vytiahol až do Premier League. Postup si mužstvo zaistilo výhrou 1:0 nad Huddersfieldom vo finále barážového play-off na štadióne Wembley. V decembri 2023 však v klube skončil.
Do Leicestru prišiel v júni 2024, no už v novembri bol odvolaný. Napriek tomu, že oňho prejavili záujem aj ďalšie európske kluby vrátane niektorých z druhej anglickej ligy, rozhodol sa pre novú zahraničnú výzvu. V Bröndby vidí možnosť bojovať o trofeje a zároveň sa presadiť v európskych pohároch.
"Steve je vzácnou kombináciou mladistvosti a skúseností, vízií a osobnosti. Je to muž, ktorý dokáže náš klub pozdvihnúť a individuálne zlepšiť hráčov," uviedol športový riaditeľ Benjamin Schmedes. Tamojší klub je s 11 titulmi druhým najúspešnejším v Dánsku, viac triumfov má len FC Kodaň (15).
Bröndby obsadilo v minulej sezóne tretie miesto a v lete vypadlo v predkole Konferenčnej ligy so Štrasburgom. V novom ročníku domácej Superligy má bilanciu štyroch výhier a troch porážok. Počas víkendu ho čaká prestížny duel proti úradujúcemu majstrovi z Kodane.